株式銘柄スクリーニング・手法｜

株式銘柄スクリーニング・手法｜黒字転換2倍株をスクリーニングしてバックテストした

多くのテレビや雑誌などでも活躍するエコノミストの馬渕磨理子さんによる著書「5万円からでも始められる! 黒字転換2倍株で勝つ投資術」に該当する銘柄をスクリーニングしてバックテストしてみました。


黒字転換２倍株投資とは、それまで赤字体質だった企業が、業績の回復が期待でき、黒字転換する頃合いを見計らって、いち早く買いを入れる方法です。


通常は直近四半期で営業赤字となっている企業を予めリストアップし、今後発表される第1四半期決算で黒字転換となる銘柄に投資する手法をとるようですが、FxLogBookの株式銘柄スクリーニングには四半期で黒字転換した銘柄をスクリーニングする機能が備わっていますので簡単に対象銘柄を抽出することができます。

基本的には基本条件に該当する項目の設定は任意です。スクリーニング対象件数を絞り込みたいときなどに追加条件を設定してみてください。
なお、今回はバックテストを行うので検索基準日を「2019年1月末」に設定して、「バックテスト含む」にしています。
実際のトレード用には検索基準日のチェックを外して検索してください。


財務条件の設定です。
条件設定で「営業利益」、「赤黒転換」を選択してください。
次に赤字から黒字転換したのが四半期、年度決算もしくは業績予想にするかを選びます。
今回は書籍にならって四半期での転換を選択します。


最後に赤字の連続回数を選びます。
今回は連続４回以上を選んでみました。


これで条件設定が完了しました。
スクリーニング結果を見てみましょう。

スクリーニング結果、対象銘柄として9社がヒットしました。
このうち２社は検索日から１年後に株価2倍を達成しています。9社中2社なので、2倍株がこれで探せるかというとやや微妙かもしれません。


ただし、短期的なパフォーマンスはなかなか素晴らしいものがありそうです。
検索基準日の2019年1月31日から2ヶ月後の2019年3月31日では、対象銘柄9社中8社の株価が上昇しています。この期間の日経平均上昇率の2%に比較して、9社平均は驚異の24%。
短期的には素晴らしいパフォーマンスとなっています。


是非、他の基準日でも試してみてください。
なかなか興味深い結果がみれると思いますよ。

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